Bollinger bandas de negociação algorítmica

O Bollinger Bands% b System.
Uma maneira popular de construir um sistema de reversão à média é usar o Bollinger Bands para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Sistemas simples baseados no Bollinger Bands e na variável% b registraram resultados que mostram até 75% dos negócios retornando lucros.
Sobre o sistema.
Este sistema usa o indicador Bollinger Bands% b para determinar quando um mercado em alta de tendência se torna temporariamente sobrevendido. O sistema assume que um mercado em tendência de alta que está temporariamente sobrevendido provavelmente retornará à sua tendência de alta rapidamente.
O sistema tem dois requisitos que precisam ser atendidos para iniciar uma posição longa. Primeiro, o mercado deve estar negociando acima de sua média móvel simples de 200 dias (SMA). É assim que o sistema isola a negociação para apenas os mercados que estão atualmente em tendência de alta.
Em segundo lugar, o% b do mercado deve fechar abaixo de 0,2 por três dias seguidos. Este é o componente do sistema que define a condição de sobrevenda. Quando essas duas condições são atendidas, o sistema estabelece uma posição longa no encerramento do terceiro dia. O ponto de saída para este sistema é quando o indicador% b fecha acima de 0,8, indicando uma condição de sobrecompra.
Este sistema também pode ser negociado no lado curto usando as condições opostas. Para esses negócios, um mercado teria que estar sendo negociado abaixo de sua SMA de 200 dias e então fechar com um% b acima de 0,8 por três dias consecutivos. A posição curta seria então mantida até que o% b ficasse abaixo de 0,2.
Há também uma versão mais agressiva deste sistema que dobra as posições se o mercado fechar com% b abaixo de 0,2 em quaisquer dias adicionais, mantendo uma posição longa. O inverso disso também funciona para o lado curto.
Regras de Negociação.
Preço & gt; 200 dias SMA% b fecha abaixo de 0,2 por três dias consecutivos.
Preço & lt; 200 dias SMA% b fecha acima de 0,8 por três dias consecutivos.
Sair Curto Quando:
Resultados de backtesting.
Long Trades.
Este sistema foi testado em vinte ETFs desde o seu início até o final de 2008. Ao longo desse tempo, esses ETFs forneceram um total de 1014 sinais comerciais de longo prazo, que é um tamanho de amostra significativo. Nesses negócios, o sistema produziu uma taxa de ganho de 76,5% e uma taxa de lucro de 0,70. Isso indica que o sistema geral teria retornado resultados lucrativos. A duração média de negociação foi de 4,2 dias, portanto, esse definitivamente não é um sistema de longo prazo.
A versão agressiva do Bollinger Bands% b System produziu resultados ainda melhores. Aumentou a taxa de vitórias para 80,7% e também aumentou a taxa de lucro para 0,91.
Ao negociar o amplo e estável SPY ETF, o sistema registrou 111 negociações. Destes negócios, 82% foram rentáveis ​​e o índice de lucro foi de 0,79. Usando a versão agressiva do SPY, o sistema foi lucrativo 85,6% do tempo com uma taxa de lucro de 0,95.
Trocas Curtas.
O sistema registrou resultados semelhantes em suas operações de curto prazo no mesmo período de tempo. Ele sinalizou 606 operações curtas, que produziram uma taxa de vitória de 70,1% e uma taxa de lucro de 0,95. A versão agressiva teve o mesmo impacto no lado curto, pois aumentou a taxa de vitórias para 75,4% e elevou a taxa de lucro para 1,34.
Análise de sistema.
Como a maioria dos sistemas de reversão à média, o Bollinger Band% b System produz uma taxa de vitórias muito impressionante. Ele tira pequenos lucros dos mercados de tendências rapidamente. No entanto, como os outros sistemas de reversão à média dos quais escrevi, há um tremendo risco de ruína baseado no lado negativo aberto de qualquer posição.
Idealmente, poderíamos ajustar isso adicionando um stop loss inicial a cada posição, mas primeiro precisaríamos saber como isso afetaria os resultados gerais. É possível que, embora um stop-loss retire o sistema do mercado que acabe com ele, mas quantas negociações ele também acabaria e acabaria por se tornar rentável?
Um dos aspectos positivos desse tipo de sistema é que ele está fora do mercado com mais frequência do que no mercado. Seria interessante ver se poderíamos melhorar os resultados fazendo com que o sistema comercializasse outro estilo ou até mesmo investisse em ativos de baixo risco enquanto estivesse fora do mercado.
Exemplos de negociação.
O sistema Bollinger Banda% B aplica-se ao SPY diariamente.
Analisando o atual gráfico do SPY, podemos ver que essa estratégia teria continuado bem neste ano. O preço tem sido negociado acima do SMA de 200 dias todo o ano, e podemos ver claramente três operações lucrativas que o sistema teria feito.
No final de fevereiro, o% b parece ficar abaixo de 0,2 por pelo menos três dias. Isso teria sinalizado uma posição longa na faixa de 147, que teria sido fechada com lucro alguns dias depois, na faixa de 153.
A mesma coisa aconteceu no final de abril. Esse comércio teria sido iniciado no intervalo 154 e teria sido encerrado por volta de 158 alguns dias depois.
Em junho, podemos ver um bom exemplo de como esse sistema testaria os nervos de qualquer pessoa que o negociasse. O% b caiu abaixo de 0,2 por alguns dias no início de junho, o que teria desencadeado um preço de compra em torno de 162. No final de junho, o sistema ainda não havia encontrado um ponto de saída eo mercado tinha negociado tão baixo quanto 157. Julho, o% b finalmente subiu 0,8 e o sistema teria saído da posição em torno do ponto de equilíbrio.
Bandas de Bollinger.
Bollinger Bands foi desenvolvido pelo famoso comerciante técnico, John Bollinger. As bandas são uma representação gráfica dos desvios padrão de uma média móvel. As variáveis ​​padrão usadas para Bollinger Bands são uma média móvel simples de 20 dias e 2 desvios padrão dessa média. O objetivo do Bollinger Bands é fornecer uma perspectiva do que é razoavelmente alto ou baixo em relação a um preço médio.
% b é um derivado do Bollinger Bands que mostra onde o preço é relativo às bandas. Seu valor será 0 quando o preço estiver sendo negociado na faixa inferior e seu valor será 1 quando o preço estiver sendo negociado na faixa superior. É calculado dividindo a diferença entre o preço e a faixa inferior pela diferença entre as bandas superior e inferior.
O resultado é um indicador oscilante que fornece uma visão para um mercado que está sobrecomprado ou sobrevendido.
Derek Phelps diz.
Seus resultados parecem encorajadores. Sou um desenvolvedor de ninjas adepto e melhorando as características de negociação de estratégias automatizadas. Codificarei seu algorythim com alguns aprimoramentos e enviar-lhe (este site?) Os resultados e a estratégia de trabalho quando (se) tiver êxito.
Andrew Selby diz.
Legal. Quais melhorias você sugeriria?
Você já pensou em usar opções em vez de um stop loss? Como é possível fazer backtest dessa estratégia usando opções?
É muito difícil usar opções em vez de uma parada. Como você sabe, as opções não são um contrato contínuo. Você precisa decidir como e quando rolar a opção, além de decidir qual greve comprar. As opções tornam a análise muito mais complicada. Eles podem tornar os pagamentos muito mais lucrativos também.
Derek Phelps diz.
Sucesso! Um aumento de 10 vezes na lucratividade.
Eu testei a estratégia na série ES com suas configurações padrão para o período de 5 anos precedente com estes resultados & # 8230;
Eu criei a estratégia BollB2Speed ​​com vários aprimoramentos e a mesma série agora retorna & # 8230;
TotalNet: 106K, ProfitFactor: 3,01, Lucrativo 75% (3 de 4 trades), Average Trade $ 630.
Como você pode ver, aumentamos muito o número de negociações feitas nas configurações padrão. Para limitar as entradas ruins inerentes à obtenção de muitos mais negócios, limitou-me a usar apenas os dois controles (Boll% be SMA) descritos na especificação original, com algumas novas reviravoltas, eu uso um sistema dual Boll% b com longos e curtos períodos, e uma função SMA Slope para restringir as negociações quando a inclinação é inferior a + -30%. Como eu sou um trader de Forex e meu corretor não fornece dados de Futuros, eu lhe enviarei a estratégia para testar suas outras séries de preços mencionadas em seu artigo junto com um documento que escrevi detalhando o desenvolvimento das estratégias. Eu não tive tempo (motivação 🙂 para testar mais com estratégias de gerenciamento de dinheiro, mas eu dobrei o indicador Boll% b em outra estratégia completa que escrevi e que possui recursos extensivos de gerenciamento / parada incluídos para você realizar mais testes se quiser.
Obrigado pela ideia, eu gostei do desafio!
Derek & # 8211; isso é incrível. Eu realmente aprecio você compartilhar os resultados com todos.
Eu uso um sistema dual Boll% b com longos e curtos períodos.
É a mesma coisa que dizer que você tem um período rápido e um período curto? Inicialmente eu li como um período de negociação longa e vice-versa, mas isso não fazia sentido para mim.

iBands.
A função retorna o identificador do Bollinger Bands & reg; indicador.
string symbol, // nome do símbolo.
ENUM_TIMEFRAMES período // período.
int bands_period, // período para o cálculo da linha média.
int bands_shift, // deslocamento horizontal do indicador.
desvio duplo, // número de desvios padrão.
ENUM_APPLIED_PRICE applied_price // tipo de preço ou manipulação.
[no] O nome do símbolo da segurança, cujos dados devem ser usados ​​para calcular o indicador. O valor NULL significa o símbolo atual.
[no] O valor do período pode ser um dos valores ENUM_TIMEFRAMES, 0 significa o período atual.
[no] O período médio da linha principal do indicador.
[no] O deslocamento do indicador em relação ao gráfico de preços.
[no] Desvio da linha principal.
[no] O preço usado. Pode ser qualquer uma das constantes de preço ENUM_APPLIED_PRICE ou um identificador de outro indicador.
Retorna o identificador de um indicador técnico especificado, em caso de falha, retorna INVALID_HANDLE. A memória do computador pode ser liberada de um indicador que não é mais utilizado, usando a função IndicatorRelease (), para a qual o identificador do indicador é passado.
Os números do buffer são os seguintes: 0 - BASE_LINE, 1 - UPPER_BAND, 2 - LOWER_BAND.
// | Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
#property copyright & quot; Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. & quot;
#property link & quot; mql5 & quot;
#property description & quot; O indicador demonstra como obter dados & quot;
#property description & quot; de buffers de indicador para o indicador técnico iBands. & quot;
#property description & quot; Um símbolo e um cronograma usados ​​para o cálculo do indicador, & quot;
#property description & quot; são definidos pelos parâmetros symbol e period. & quot;
#property description & quot; O método de criação do handle é definido através do tipo & # 39; type & # 39; parâmetro (tipo de função).
#property indicator_buffers 3.
#property indicator_plots 3.
#property indicator_label1 & quot; Upper & quot;
#property indicator_type1 DRAW_LINE.
#property indicator_color1 clrMediumSeaGreen.
#property indicator_style1 STYLE_SOLID.
#property indicator_width1 1.
#property indicator_label2 & quot; Lower & quot;
#property indicator_type2 DRAW_LINE.
#property indicator_color2 clrMediumSeaGreen.
#property indicator_style2 STYLE_SOLID.
#property indicator_width2 1.
// --- o enredo do meio.
#property indicator_label3 & quot; Middle & quot;
#property indicator_type3 DRAW_LINE.
#property indicator_color3 clrMediumSeaGreen.
#property indicator_style3 STYLE_SOLID.
#property indicator_width3 1.
// | Enumeração dos métodos de criação de alças |
Call_iBands, // use iBands.
Call_IndicatorCreate // use IndicatorCreate.
input Tipo de criação = Call_iBands; // tipo da função.
input int bands_period = 20; // período da média móvel.
input int bands_shift = 0; // mudança.
desvio duplo de entrada = 2,0; // número de desvios padrão.
entrada ENUM_APPLIED_PRICE applied_price = PRICE_CLOSE; // tipo de preço.
símbolo da cadeia de entrada = & quot; & quot; ; // símbolo.
entrada ENUM_TIMEFRAMES período = PERIOD_CURRENT; // prazo.
// --- variável para armazenar o identificador do indicador iBands.
// --- variável para armazenamento.
nome da string = símbolo;
// --- nome do indicador em um gráfico.
// --- manteremos o número de valores no indicador Bollinger Bands.
// | Função de inicialização do indicador personalizado |
// --- atribuição de matrizes para buffers de indicadores.
SetIndexBuffer (0, UpperBuffer, INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer (1, LowerBuffer, INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer (2, MiddleBuffer, INDICATOR_DATA);
// --- define o deslocamento de cada linha.
PlotIndexSetInteger (0, PLOT_SHIFT, bands_shift);
PlotIndexSetInteger (1, PLOT_SHIFT, bands_shift);
PlotIndexSetInteger (2, PLOT_SHIFT, bands_shift);
// --- determina o símbolo para o qual o indicador é desenhado.
// --- excluir espaços à direita e à esquerda.
// --- se resultar em tamanho zero do nome & # 39; nome & # 39; corda.
if (StringLen (nome) == 0)
// --- pegue o símbolo do gráfico ao qual o indicador está anexado.
// --- cria manipulador do indicador.
handle = iBands (nome, período, bands_period, bands_shift, desvio, applied_price);
// --- preenche a estrutura com parâmetros do indicador.
// --- número de desvio padrão.
handle = IndicatorCreate (nome, período, IND_BANDS, 4, pars);
// --- se o identificador não for criado.
// --- informa sobre a falha e gera o código de erro.
PrintFormat (& quot; Falha ao criar identificador do indicador iBands para o símbolo% s /% s, código de erro% d & quot ;,
// --- o indicador é interrompido antecipadamente.
// --- mostra o símbolo / timeframe para o qual o indicador Bollinger Bands é calculado.
short_name = StringFormat (& quot; iBands (% s /% s,% d,% d,% G,% s) & quot ;, nome, EnumToString (ponto),
bands_period, bands_shift, deviation, EnumToString (applied_price));
IndicatorSetString (INDICATOR_SHORTNAME, short_name);
// --- inicialização normal do indicador.
// | Função de iteração do indicador personalizado |
int OnCalculate (const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime & amp; time [],
const duplo & aberto [],
const double & amp; alta [],
const double & amp; low [],
const double & amp; close [],
const long & amp; tick_volume [],
Const long & amp; volume [],
const int & amp; spread [])
// --- número de valores copiados do indicador iBands.
// --- determina o número de valores calculados no indicador.
int calculado = BarsCalculated (handle);
PrintFormat (& quot; BarsCalculated () retornou% d, código de erro% d & quot; calculado, GetLastError ());
// --- se for o primeiro início de cálculo do indicador ou se o número de valores no indicador iBands for alterado.
// --- ou se for necessário calcular o indicador para dois ou mais barras (significa que algo mudou no histórico de preços)
if (prev_calculated == 0 || calculado! = bars_calculated || rates_total & gt; prev_calculated + 1)
// --- se o tamanho dos buffers de indicador for maior que o número de valores no indicador iBands para symbol / period, então não copiaremos tudo.
// --- caso contrário, copiamos menos que o tamanho dos buffers dos indicadores.
if (calculado & gt; rates_total) values_to_copy = rates_total;
// --- significa que não é a primeira vez que o cálculo do indicador é feito e desde a última chamada de OnCalculate ()
// --- para cálculo, não é adicionada mais de uma barra.
// --- preenche o array com valores do indicador Bollinger Bands.
// --- se FillArraysFromBuffer retornar false, significa que a informação ainda não está pronta, saia da operação.
if (! FillArraysFromBuffers (MiddleBuffer, UpperBuffer, LowerBuffer, bandas_shift, identificador, valores_para_cópia)) return (0);
// --- forma a mensagem.
string comm = StringFormat (& quot;% s == & gt; Valor atualizado no indicador% s:% d & quot ;,
TimeToString (TimeCurrent (), TIME_DATE | TIME_SECONDS),
// --- exibe a mensagem de serviço no gráfico.
// --- memoriza o número de valores no indicador Bollinger Bands.
// --- retorna o valor prev_calculated para a próxima chamada.
// | Buffer de indicadores do indicador iBands |
bool FillArraysFromBuffers (double & amp; base_values ​​[], // buffer indicador da linha média de Bollinger Bands.
double & amp; upper_values ​​[], // buffer de indicador da borda superior.
double & amp; lower_values ​​[], // buffer de indicador da borda inferior.
int shift, // shift.
int ind_handle, // identificador do indicador iBands.
int amount // número de valores copiados.
// --- redefinir o código de erro.
// --- preenche uma parte do array MiddleBuffer com valores do buffer de indicador que possui 0 index.
if (CopyBuffer (ind_handle, 0, - shift, quantidade, base_values) & lt; 0)
// --- se a cópia falhar, informe o código de erro.
PrintFormat (& quot; Falha ao copiar dados do indicador iBands, código de erro% d & quot; GetLastError ());
// --- sair com resultado zero - significa que o indicador é considerado como não calculado.
if (CopyBuffer (ind_handle, 1, - shift, valor, superior_valores) & lt; 0)
// --- se a cópia falhar, informe o código de erro.
PrintFormat (& quot; Falha ao copiar dados do indicador iBands, código de erro% d & quot; GetLastError ());
// --- sair com resultado zero - significa que o indicador é considerado como não calculado.
if (CopyBuffer (ind_handle, 2, - shift, valor, lower_values) & lt; 0)
// --- se a cópia falhar, informe o código de erro.
PrintFormat (& quot; Falha ao copiar dados do indicador iBands, código de erro% d & quot; GetLastError ());
// --- sair com resultado zero - significa que o indicador é considerado como não calculado.
//--- tudo está bem.
// | Função de desinicialização de indicadores |
void OnDeinit (razão int const)
// --- limpe o gráfico depois de deletar o indicador.

Forex Trading com Bollinger Bands Strategies.
O indicador Bollinger Bands é talvez o indicador de tendência mais popular ao analisar um par de moedas. Como qualquer indicador de tendência, ele é aplicado diretamente no gráfico. Além disso, é usado principalmente para encontrar entradas para montar uma tendência. Estes poderiam estar comprando depressões em uma tendência crescente ou vendendo picos em uma queda.
John Bollinger desenvolveu o indicador com a ideia de mostrar a diferença entre um ambiente abrangente e uma fuga. A banda Bollinger é feita a partir de três linhas plotadas na tela. Estes são dois desvios padrão e uma média móvel.
Normalmente, a média móvel é simples (SMA). No entanto, recentemente foi provado que o uso de uma média móvel exponencial (EMA) é mais lucrativo para montar uma tendência. Em qualquer caso, a média móvel é também chamada de MBB (Middle Bollinger Band), e dois desvios padrão estão acima (UBB - Upper Bollinger Band) e abaixo (LBB - Lower Bollinger Band).
Os dois desvios-padrão (UBB e LBB) são uma medida de volatilidade. Uma estratégia típica do Bollinger Bands é procurar uma pausa quando os dois desvios padrão estão se afastando um do outro.
Como ler bandas de Bollinger.
Existem várias maneiras de usar o indicador. O mais popular é procurar uma fuga quando as bandas estão se aproximando umas das outras. Isso indica um período de baixa volatilidade e uma ruptura é iminente.
Ao contrário da crença geral, o mercado Forex passa a maior parte do tempo em consolidação. Mais de setenta por cento do tempo, os preços estão se movendo em um intervalo.
Portanto, não é de admirar que mais de 90% do preço do tempo seja gasto entre as bandas de Bollinger. Apenas o resto 10% representa uma fuga de bandas de Bollinger. Como uma definição, uma ruptura é quando um castiçal fecha-se acima do UBB ou abaixo das linhas LBB.
Usando o mesmo gráfico diário de EURUSD que anteriormente, podemos ver que uma quebra ocorreu em 11 de outubro de 2015. E, a partir desse momento, o indicador Bollinger Bands não exibiu mais uma tendência de alta.
Uma estratégia sólida do Bollinger Bands seria manter o par EUR / USD até que um breakout de alta aparece acima do UBB. Fazer isso resultaria em estar no lado direito do mercado por mais de seis meses e evitar o ruído causado pelas notícias fundamentais.
Como adicionar a uma estratégia de breakout Bollinger Bands.
Existem duas maneiras de lidar com uma tendência subjacente com as estratégias do Bollinger Bands. Ambos são o resultado de saber usar o Bollinger Bands. Uma é usar a linha MBB como entradas na direção da tendência. O outro é usar o UBB (em tendência de baixa) e o LBB (em uma tendência de alta) para negociar agressivamente.
Se ocorrer uma compressão de Bollinger Bands e o preço quebrar acima ou abaixo de uma das bandas, a posição inicial deve ser invertida. As setas vermelhas no gráfico abaixo mostram sinais de Bollinger Bands de baixa dadas pelas configurações de Bollinger Bands mencionadas anteriormente.
A grande vela vermelha causada pelas eleições presidenciais dos EUA e o efeito Trump não é mais que outra oportunidade que mostra como ler o indicador Bollinger Bands. Enquanto muitos ursos foram espremidos, o fato de que o preço não foi capaz de fechar acima do UBB e o rompimento anterior foi de baixa, deve ser o suficiente para que outra posição curta seja aberta no fechamento da vela.
Quanto ao take profit, um clássico seria quando o preço estivesse atingindo o Bollinger Band oposto. Neste exemplo, como a tendência subjacente é de baixa, a banda oposta seria o LBB.
Para as negociações ilustradas até o momento, a área alvo ou o ponto de saída estão destacados na figura acima. Se você usa uma abordagem disciplinada ao negociar no mercado Forex, há pouco ou nenhum espaço para erros.
A chave para essa abordagem de análise técnica da Bollinger Bands é aguardar o fechamento da vela. Claro, os exemplos acima usam o cronograma diário, mas o mesmo princípio pode ser usado com sucesso nos quadros de tempo mais baixos.
Portanto, o rebaixamento, no caso de os parâmetros Bollinger Bands serem definidos em um período de tempo menor, não é tão grande como no gráfico diário. No entanto, a idéia de como interpretar o indicador Bollinger Bands é a mesma, independentemente do período de tempo utilizado.
Até agora, vimos a interpretação de Bollinger Bands em uma estratégia de fuga. Baseia-se em como calcular Bandas Bollinger e interpretar os desvios-padrão que indicam o quão volátil é um mercado. No entanto, existe uma estratégia de reversão de Bollinger Bands?
A resposta é sim, e para isso, precisamos buscar um padrão de reversão que se forme quando o preço estiver atingindo os extremos (UBB e LBB). Os padrões de reversão perfeita são as técnicas japonesas de castiçal.
Padrões de reversão com indicador Bollinger Bands.
Uma ótima maneira de aprender como as Bollinger Bands funcionam é buscar padrões de inversão dados pelas técnicas japonesas de castiçal. Tais padrões de reversão são as velas Doji, com tendência a subida ou descida, estrelas da manhã e da tarde, cobertura de nuvens escuras e perfuração, reversão do martelo e enforcamento do homem, e assim por diante.
Estes são os mais representantes e estão se formando o tempo todo. Como qualquer coisa relacionada ao comércio, também há um truque aqui.
A melhor estratégia da Bollinger Band com técnicas de castiçal japonês é procurar o padrão de reversão para alcançar as linhas UBB ou LBB. Você deve ignorar todos os outros padrões de reversão que não estão tocando as duas linhas de volatilidade.
O exemplo acima mostra uma cobertura de nuvens escuras se formando no final de uma tendência de alta, com ambas as velas que fazem parte do padrão de reversão que toca a linha de volatilidade da UBB. Isso é suficiente para fazer uma negociação curta.
Como um take-profit e encontrar sua ração de risco-recompensa, você pode usar o comprimento da cobertura de nuvens escuras. Para calcular, basta medir o ponto mais alto e mais baixo no padrão de cobertura de nuvens escuras. Em seguida, multiplique por 2,5 ou 3 para encontrar o take profit.
O stop loss deve ser o ponto mais alto do padrão de reversão. Você pode usar uma proporção maior de risco-recompensa, mas isso não seria uma abordagem realista.
No exemplo acima, você percebe que a cobertura de nuvens escuras funcionou como um indicador de compressão da Bollinger Bands quando a ação de preço que se seguiu atingiu o take profit e um pouco mais.
O mesmo é válido para o padrão de inversão do martelo que se segue. Por definição, um martelo é um padrão de reversão de alta, ou seja, uma tendência de baixa deve estar em vigor.
A idéia é usar o martelo e outros padrões de reversão com regras claras, para desenvolver um tutorial Bollinger Bands. Esse tutorial é como um plano de negociação com níveis de entrada e saída. E é um deve ter para cada comerciante interessado em dominar o indicador de largura Bollinger Bands.
Bollinger Bands Breakout com Elliott Waves.
Outra ótima maneira de usar o Bollinger Bands é integrar o indicador com a teoria Elliott Waves. Esta é uma das teorias comerciais mais populares que existe. É bem conhecido pelo fato de estar incorporando o comportamento / natureza humana na análise.
Afinal, o que é o indicador Bollinger Bands, se não aquele que procura por reversões ou padrões de continuação quando as multidões estão do outro lado do mercado? Uma pergunta muito boa que vamos responder aqui é "o que são Bollinger Bands, se não uma ferramenta de negociação que incorpora a volatilidade antes de uma grande ruptura?".
É exatamente para isso que é a teoria de Elliott Waves. Incorporando o comportamento das multidões em uma teoria que permite ganhar uma vantagem competitiva à frente do mercado.
A definição básica da teoria de Elliot Waves afirma que o mercado está avançando ou declinando em uma estrutura de cinco ondas que corrige com um movimento contrário de três ondas. Uma tendência de alta, portanto, terá cinco ondas para o lado positivo, corrigidas com três ondas à desvantagem.
A chave para entender como o Elliott Waves funciona é saber que, mesmo dentro das cinco ondas que estão definindo um movimento de alta, há duas ondas que se movem na direção oposta. Bollinger Bands trading funciona tanto na estrutura de cinco ondas quanto na estrutura de três ondas que a corrige.
Bandas de Bollinger com Ondas Corretivas.
De acordo com Elliott, uma estrutura de 5 ondas é impulsiva e é rotulada com números. O nome da estrutura de três ondas é um movimento corretivo e é rotulado com letras. Portanto, se alguma vez vendo uma contagem de onda Elliott, você deve ser capaz de identificar se é corretivo ou impulsivo. Isso deve acontecer com base nas letras ou números que aparecem na tela.
A largura de banda Bollinger Bands age como um padrão de reversão, quando surgem falsos rompimentos, bem como um padrão de continuação. O exemplo abaixo é relevante.
Em um movimento impulsivo, pelo menos uma onda deve ser estendida. Isso significa que uma onda deve ficar fora da multidão, para ser a mais longa.
Normalmente, essa onda é a 3ª, mas isso não é obrigatório. Os comerciantes têm a tendência de procurar um recuo para vir, como a segunda onda. E então, comprar aquele recuo (se a onda impulsiva ou a estrutura de cinco ondas é alta) ou vender um pico (se a onda impulsiva ou a estrutura de cinco ondas for de baixa).
Tal retração está quase sempre chegando depois de uma fuga que sugere que a volatilidade está em ascensão e o meio ambiente acabou. Uma sólida estratégia de negociação da Bollinger Bands se baseia em tal recuo após a ocorrência de uma fuga.
O gráfico acima mostra um padrão plano rotulado a-b-c em magenta. Elliott descobriu que a onda C em um apartamento é sempre um movimento impulsivo.
Portanto, é óbvio que as ondas dentro da onda c devem ser rotuladas com números. No entanto, um olhar mais atento mostra que a primeira fuga de baixa apareceu muito antes do início da onda C. Formou-se quando a onda a em magenta terminou.
Em outras palavras, traders instruídos sabiam de antemão que o padrão é de baixa e que qualquer recuo no MBB e no UBB ajuda a reduzir o par. O gráfico abaixo mostra as oportunidades oferecidas pelas Bandas de Bollinger se usadas em conjunto com uma onda corretiva dentro da teoria Elliott Waves.
As setas no gráfico mostram possíveis locais para adicionar em uma tendência já de baixa. Eles podem fazer parte de uma tendência ou de uma estratégia de escalpelamento da Bollinger Bands.
Bandas de Bollinger com ondas impulsivas.
No exemplo acima, o indicador Bollinger Bands funciona para encontrar entradas em uma onda corretiva de maior grau. No entanto, o mesmo funciona em um movimento impulsivo.
A onda c é um chamado “padrão dentro de um padrão”, no sentido de que há dois movimentos impulsivos de extensão de primeira onda de diferentes graus que compõem a onda c do plano alongado. Uma estratégia de escalpelamento da Bollinger Band se aplica facilmente, e você pode trocar o movimento inteiro até o fim.
Devemos mencionar aqui que, apesar da crença geral, as ondas impulsivas não são tão comuns. Eles são provavelmente parte de uma onda corretiva de grau maior, como um padrão de família em ziguezague ou ziguezague.
Combinando Bollinger Bands e Elliott Waves, você aumenta as chances de trocar ondas corretivas mais do que movimentos impulsivos. Em ambos os casos, uma fuga mostra a direção certa.
Bollinger Bands na Today’s Trading.
Como mencionado anteriormente, o preço está passando a maior parte do tempo, mais de noventa por cento dele, dentro das linhas UBB e LBB. Uma fuga, portanto, é um alerta para o movimento que está por vir.
No entanto, movimentos falsos podem aparecer. Comerciantes ou robôs algorítmicos governam o comércio hoje em dia. Eles executam milhares de negociações por segundo e rodam em supercomputadores.
Os seres humanos estão seguindo robôs há algumas décadas, e isso não vai mudar tão cedo. Os avanços tecnológicos e a velocidade que a indústria está mudando permitirão que mais e mais picos de volatilidade ocorram.
Com base neste artigo, a volatilidade é melhor medida com o indicador Bollinger Bands. A chave para se manter lucrativo é reverter rapidamente uma posição quando ocorre uma fuga falsa.
Nas melhores estratégias de negociação de Bollinger Bands, o ndicator é tão visível que é praticamente impossível perder uma tendência. O que os comerciantes estão fazendo é tentar identificar as condições de alcance e tendências com as Bollinger Bands.
Para isso, a distância entre o UBB e o LBB é fundamental. O gráfico abaixo mostra o período diário do EURUSD e os exemplos usados ​​neste artigo.
Antes do rompimento de baixa, verifique a distância entre o UBB e o LBB. É a menor distância em todo o gráfico, sinalizando o fato de que uma ruptura é iminente.
Ele mostra um período de mais de dois meses em que o preço simplesmente consolidou, entre agosto e outubro de 2015. Para os comerciantes que usam reconhecimento de padrões para transações spot, esse período mostra um triângulo. Forma no par EURUSD e a pequena distância entre o UBB e LBB coincide com o fim do triângulo.
O próximo passo é fazer alguns testes em dados históricos. Mas tenha duas condições em mente: use o mesmo par de moedas e o mesmo período de tempo. A ideia por trás de testar isso é ver se pequenas distâncias semelhantes entre o UBB e o LBB levam a quebras importantes que você pode negociar exatamente como mostra o exemplo acima.
Diferentes pares de moedas têm diferentes níveis de volatilidade, pois nem todos os pares estão se movendo da mesma maneira. A liquidez desempenha um papel importante, e a sessão de negociação também.
Exemplo de negociação de bandas de Bollinger de sucesso.
Abaixo você verá um exemplo de negociação que inclui o indicador Bollinger Bands. Este é um vídeo que mostra como usar o indicador com sucesso. Entrei em uma longa negociação baseada em sinais de alta das Bollinger Bands.
Sugiro que todos vejam o vídeo para entender como o indicador funciona. Esta é uma oportunidade para observar o indicador Bollinger Bands em ação. E a melhor coisa é que você pode ver o vídeo de graça. Você só precisa adicionar seu email e nomes para reproduzir o vídeo.
O preço começou a atingir a parte superior do Bollinger Band. Ao mesmo tempo, as duas bandas estavam se expandindo sinalizando que a volatilidade está aumentando. Eu abri uma longa negociação colocando uma ordem Stop Loss em uma distância relativa. Então, fiquei no negócio até que o preço quebrou a faixa do meio na direção de baixa. Observe que eu não esperei o preço quebrar a faixa inferior. Foi o suficiente para eu ver uma ruptura na banda do meio. E a razão para isso é que as duas bandas estavam encolhendo na época, o que significa que a volatilidade estava diminuindo.
Em resumo, eu gerava 0,17% de lucro por cerca de 5 horas de negociação.
Conclusão.
Em suma, o indicador Bollinger Bands é uma ótima ferramenta para analisar um par de moedas. Funciona tanto para o escalpelamento quanto para o trend riding. Os melhores resultados surgem usando-os em conjunto com outras ferramentas de análise técnica.
Desta forma, o Bollinger Bands atuará como uma confirmação e trará mais confiança ao processo geral de negociação. No final, o comércio é um jogo de probabilidades. E não é possível ter 100% de negociações vencedoras.
O que importa é a conta de negociação crescer no tempo. O comércio lucrativo é o resultado de dominar as ferramentas de negociação disponíveis. O indicador Bollinger Bands é perfeito para isso.
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Damyan é um novo gerente internacional de mestrado pela International University of Monaco. Durante seus programas de bacharel e mestre, Damyan trabalha na área dos mercados financeiros como Analista de Mercado e Escritor de Forex. Ele é o autor de milhares de artigos educativos e analíticos para comerciantes. Quando estava na faculdade, ele representou sua universidade no National Forex Trading Competition para estudantes na Bulgária e conseguiu o primeiro lugar entre outros 500 traders. Ele recebeu um copo e um certificado em uma cerimônia oficial em sua universidade.
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Negociação algorítmica de bandas de Bollinger
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bandas de bollinger em R.
Estou tendo problemas para testar novamente uma estratégia de Bollinger Band em R. A lógica é que eu quero tomar uma posição curta se o Close for maior que a Upper Band e então fechar a posição quando cruzar a Average. Eu também quero tomar uma posição Longa se o Close for menor que a Banda Inferior, e fechar a posição quando ela cruzar a Média. Até agora é isso que eu tenho:
bbands & lt; - BBands (estoque $ Fechar, n = 20, sd = 2)
sig1 & lt; - Lag (ifelse ((estoque $ Fechar & gt; bbands $ up), - 1,0))
sig2 & lt; - Lag (ifelse ((estoque $ Fechar & bbands $ dn), 1,0))
sig3 & lt; - Lag (ifelse ((estoque $ Fechar & gt; bbands $ mavg), 1, -1))
sig & lt; - sig1 + sig2.
. Isto é onde eu estou preso, como eu uso sig3 para obter os resultados desejados?
Agora, sig é sua posição. Se você tem sua posição, você pode calcular outras coisas como número de negociações, PnL, etc.

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Aprenda a Day Trade the Right Way:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
As probabilidades são que você tenha desembarcado nesta página em busca de estratégias de negociação de bandas de bollinger, segredos, melhores bandas para usar, ou o meu favorito - a arte do aperto da banda bollinger.
Antes de você pular para a seção intitulada estratégias de negociação de banda bollinger que abrange todos esses tópicos e muito mais; deixe-me dar mais dois recursos no Tradingsim: (1) Simulador de Negociação (você precisará praticar o que aprendeu) e (2) Categoria de Indicadores (confirmar sua estratégia de banda de bollinger com outro indicador é sempre uma vantagem).
No final deste artigo, você não só aprenderá seis estratégias de negociação de bandas de bollinger, mas mais importante, você entenderá qual estratégia melhor corresponde ao seu perfil de negociação.
Indicador de Bandas de Bollinger.
Bandas de Bollinger são um poderoso indicador técnico criado por John Bollinger. Alguns traders vão jurar que a negociação exclusiva de uma estratégia de bandas de bollinger é a chave para o sucesso deles.
As bandas de Bollinger encapsulam o movimento dos preços de uma ação. Ele fornece limites relativos de altos e baixos. O ponto crucial do indicador da banda de bollinger é baseado em uma média móvel que define a "tendência" intermediária do estoque com base no tempo de negociação que você está visualizando.
Este indicador de tendência é conhecido como faixa intermediária. A maioria dos aplicativos de gráficos de ações usa uma média móvel de 20 períodos para as configurações padrão de bandas de balizador. As bandas superior e inferior são então uma medida de volatilidade para o lado positivo e para baixo. Eles são calculados como dois desvios padrão da banda do meio.
Cálculo de Bandas de Bollinger:
Banda superior = banda média + 2 desvios padrão.
Banda Média = média móvel de 20 períodos (a maioria dos pacotes de gráficos usa a média móvel simples)
Banda Inferior = Banda Média - 2 desvios padrão.
O gráfico abaixo ilustra as bandas superior e inferior.
Bollinger Band Trading Strategies.
Muitos de vocês já ouviram falar de padrões populares de análise técnica, como topos duplos, fundos duplos, triângulos ascendentes, triângulos simétricos, cabeça e ombros, etc. O indicador de bandas de bollinger pode adicionar um pouco mais poder de fogo à sua análise, avaliando o potencial força dessas formações.
As bandas de Bollinger podem ajudá-lo a entender se a ação está tendendo ou não, ou mesmo se ela é volátil o suficiente para seu investimento. Na ocasião, ao negociar com bandas de bollinger, você verá as bandas enrolando firmemente, o que indica que o estoque está sendo negociado em um intervalo estreito.
Essa ação de enrolamento é o gatilho para observar uma quebra de preço ou uma pane. Muitas vezes, grandes ralis começam a partir de faixas de baixa volatilidade. Quando isso acontece, é referido como "causa do edifício".
Esta é a calma antes da tempestade.
Deixe-me parar por aí, sinto-me começando a revelar aspectos das estratégias de negociação.
Bollinger Bands Infográfico.
Antes de entrarmos nas estratégias, dê uma olhada no infográfico abaixo, intitulado '15 Coisas para saber sobre Bollinger Bands '.
As informações contidas no gráfico ajudarão você a entender melhor as técnicas mais avançadas detalhadas posteriormente neste artigo.
15 coisas a saber sobre Bollinger Bands.
# 1 Estratégia - Double Bottoms e Bollinger Bands.
Uma estratégia de banda de bollinger comum envolve uma configuração de fundo duplo.
A base inicial desta formação tende a ter um volume substancial e um forte recuo de preço que se fecha fora da banda de bollinger inferior. Esses tipos de movimentos normalmente levam ao que é chamado de "rally automático". A alta do rally automático tende a servir como o primeiro nível de resistência no processo de construção de base que ocorre antes que o estoque se mova mais alto.
Depois que o rali começa, o preço tenta testar novamente as baixas mais recentes que foram ajustadas para testar o vigor da pressão de compra que vinha naquele fundo.
Muitos técnicos da banda de bollinger procuram essa barra de reteste para imprimir dentro da banda inferior. Isso indica que a pressão descendente no estoque diminuiu e há uma mudança de vendedores para compradores. Além disso, preste muita atenção ao volume; você precisa vê-lo cair drasticamente.
Abaixo está um exemplo do fundo duplo fora da banda inferior que gera um rally automático. A configuração em questão foi para FSLR a partir de 30 de junho de 2011. A ação bateu uma nova baixa com uma queda de 40% no tráfego a partir do último balanço baixo. Para finalizar, o castiçal lutou para fechar fora das bandas. Isso levou a uma alta acentuada de 12% nos próximos dois dias.
Bollinger Bands Double Bottom.
Estratégia # 2 - Reversões com Bollinger Bands.
Reversões com bandas de Bollinger.
Outro método de negociação simples, mas eficaz, é o enfraquecimento das ações quando elas começam a imprimir fora das bandas. Agora, vamos dar um passo além e aplicar uma pequena análise de velas para essa estratégia.
Por exemplo, em vez de reduzir um estoque à medida que ele passa pelo limite de banda superior, aguarde para ver como esse estoque é executado. Se a ação gaps up e, em seguida, fecha perto de seu baixo e ainda está completamente fora das bandas de bollinger, isso é muitas vezes um bom indicador de que o estoque irá corrigir a curto prazo.
Você pode então tomar uma posição curta com três áreas de saída de alvo: (1) faixa superior, (2) faixa intermediária ou (3) faixa inferior. No exemplo abaixo, as ações Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA) de 29 de junho de 2011 tiveram uma boa diferença na parte da manhã fora das bandas, mas fecharam um centavo na baixa.
Como você pode ver no gráfico, o castiçal parecia terrível. O estoque rapidamente rolou e deu um mergulho de quase 2% em menos de 30 minutos.
Bollinger Band Reversal.
Estratégia # 3 - montando as bandas.
Montando as bandas.
O único grande erro que muitos novatos da banda bollinger cometem é que eles vendem as ações quando o preço toca a faixa superior ou compram quando alcança a faixa mais baixa.
O próprio Bollinger afirmou que um toque da banda superior ou banda inferior não constitui uma faixa de bollinger sinais de compra ou venda.
Não só eu vi, mas também troquei a estratégia de montar a banda como uma configuração de continuação.
Dê uma olhada no exemplo abaixo e observe o aperto das bandas de bollinger logo antes da fuga.
No meu ponto anterior, a penetração de preços das bandas por si só não pode ser considerada uma razão para encurtar ou vender uma ação.
Observe como o volume explodiu no breakout e o preço começou a ficar fora das bandas. Estes podem ser configurações extremamente lucrativas, se você lhes der espaço para voar.
Exemplo de BSC Bollinger Band.
Eu quero tocar na banda do meio novamente. Apenas como um lembrete, a faixa intermediária é definida como uma média móvel simples de 20 períodos em muitas aplicações de gráficos.
Cada ação é diferente, e algumas respeitarão o período 20 e outras não. Em alguns casos, você precisará modificar a média móvel simples para um número que a ação respeita. Isso é ajuste de curva, mas queremos colocar as probabilidades a nosso favor.
Embora o ajuste de curvas possa funcionar, você precisa se certificar de não enlouquecer com a análise das configurações do corky.
De qualquer forma, a linha do meio pode representar áreas de suporte em retrocessos quando o estoque estiver montando as faixas. Você pode até aumentar sua posição no estoque quando o preço recuar para a linha do meio.
Por outro lado, a falha para a ação continuar a acelerar fora das bandas de bollinger indica um enfraquecimento na força do estoque. Este seria um bom momento para pensar em sair de uma posição ou sair completamente.
Além disso, devemos procurar altos e baixos mais altos à medida que montamos as bandas de Bollinger.
Estratégia # 4 - Bollinger Bunch Squeeze.
Outra estratégia de negociação de bandas de bollinger é avaliar o início de um próximo aperto.
John criou um indicador conhecido como a largura da banda. Esta fórmula de largura de banda de bollinger é simplesmente (Upper Bollinger Banda Valor - Lower Bollinger Band Value) / Médio Bollinger Banda Valor (média móvel simples).
A ideia, usando gráficos diários, é que quando o indicador atinge seu nível mais baixo em 6 meses, você pode esperar que a volatilidade aumente. Isso remonta ao aperto das bandas que mencionei acima. Esta ação de apertar do indicador da banda de bollinger prenuncia um grande movimento. Você pode usar sinais adicionais, como expansão de volume, ou o indicador de distribuição de acumulação.
Essas outras indicações adicionam mais evidências de um potencial aperto na banda do bollinger.
Precisamos ter uma vantagem ao negociar um aperto de banda de bollinger porque esses tipos de configurações podem enganar o melhor de nós.
Observe acima no gráfico do BSC (Estratégia # 3) como o preço do bollinger se expandiu na abertura do 26/9.
Ele imediatamente inverteu, e todos os comerciantes foram forjados. Você não tem que espremer cada centavo fora de um comércio. Aguarde por alguma confirmação da fuga e, em seguida, vá com ela. Se você está certo, vai muito mais longe em sua direção. Observe como o preço e o volume quebraram ao aproximar-se dos altos falsos da cabeça (linha amarela).
A ponto de esperar pela confirmação, vamos dar uma olhada em como usar o poder de uma compressão de banda de bollinger a nosso favor. Abaixo está um gráfico de 5 minutos da Research in Motion Limited (RIMM) de 17 de junho de 2011. Repare como levando até a brecha da manhã as bandas eram extremamente apertadas.
Bolas de Bollinger Apertadas.
Agora, alguns traders podem adotar a abordagem de negociação elementar de encurtar as ações a descoberto com a suposição de que a quantidade de energia desenvolvida durante o aperto das bandas levará o estoque muito mais baixo. Outra abordagem é aguardar a confirmação dessa crença.
Então, a maneira de lidar com esse tipo de configuração é (1) esperar que o castiçal retorne dentro das bandas de bollinger e (2) certifique-se de que existem algumas barras internas que não quebram a parte baixa da primeira barra e (3) curto no intervalo da baixa do primeiro candelabro.
Com base na leitura desses três requisitos, você pode imaginar que isso não acontece com muita frequência no mercado, mas quando isso acontece, é outra coisa. O gráfico abaixo descreve essa abordagem.
Bollinger Bands Gap Down Estratégia.
Agora vamos dar uma olhada no mesmo tipo de configuração, mas no lado mais longo. Abaixo está um instantâneo do Google de 26 de abril de 2011. Repare como o GOOG passou pela faixa superior ao abrir, teve um pequeno retrocesso dentro das bandas e depois ultrapassou a altura do primeiro candelabro. Esse tipo de configuração pode ser poderoso se eles acabarem montando as bandas.
Bollinger Bands Gap Up Estratégia.
Estratégia # 5 - Encaixe de volta ao meio das bandas.
Esta estratégia é para aqueles de nós que gostam de pedir muito pouco dos mercados. Essencialmente, você está esperando o mercado se recuperar das bandas de volta à linha do meio.
O que eu gosto sobre esta estratégia é que você vai bater uma alta porcentagem de ganhos ao longo do tempo.
Você não está obcecado em se posicionar e balançar a seu favor. Nem você está olhando para ser uma espécie de profeta e tentar prever o quão longe uma ação deve ou não deve ser executada.
Por não pedir muito, você será capaz de retirar com segurança o dinheiro do mercado em uma base consistente e, finalmente, reduzir as flutuações selvagens do saldo da sua conta, o que é comum para os comerciantes que assumem grandes riscos.
Meio das bandas.
A chave para essa estratégia é aguardar um teste da linha intermediária antes de entrar na posição. Você pode aumentar sua probabilidade de fazer uma negociação vencedora se seguir a direção da tendência primária e houver uma quantidade considerável de volatilidade.
Como você pode ver no exemplo acima, observe como o estoque teve um aumento agudo, apenas para recuar para o meio da linha. Você gostaria de entrar na posição após a tentativa fracassada de quebrar a desvantagem.
Você pode então vender a posição em um teste da banda superior. Se você tem mais apetite para o risco, você pode montar as bandas para determinar onde sair da posição.
Estratégia # 6 - Comércio dentro das bandas.
Este é honestamente o meu favorito das estratégias. Se eu lhe desse qualquer outra indicação de que preferia um dos outros sinais, esqueça o que eu disse antes.
A maior parte do dinheiro a ser feito no mercado, com risco mínimo, está nas margens.
Da mesma forma que dizemos que o futebol é um jogo de polegadas, a negociação é a mesma.
Você, é claro, pode fazer uma tonelada de dinheiro fazendo grandes apostas, mas esses tipos de operadores não conseguem passar de uma longa carreira de negociação (20 anos ou mais).
Primeiro, você precisa encontrar uma ação que esteja presa em um intervalo de negociação. Quanto maior o intervalo, melhor.
Bollinger Bands Range.
Agora, olhando para este gráfico, sinto uma sensação de aborrecimento vindo sobre mim. Isso é porque é muito mais divertido dizer a si mesmo e aos outros que você esmagou um dia de comércio de 20% em um dia.
No entanto, pela minha experiência, os caras que tiram dinheiro do mercado quando se apresentam, são os que ficam com uma grande pilha de dinheiro no final do dia.
No exemplo acima, você apenas compra quando uma ação testa o limite inferior de sua faixa e a faixa inferior. Por outro lado, você vende quando o estoque testa a alta da faixa e a faixa superior.
A chave para essa estratégia é um estoque com uma faixa de negociação claramente definida. Desta forma, você não está negociando as bandas cegamente, mas está usando as bandas como um meio de avaliar quando uma ação foi longe demais.
Você poderia argumentar que não precisa das bandas para executar essa estratégia. No entanto, ao ter as bandas, você pode validar se um título está realmente em uma fase de baixa volatilidade, revisando a aparência das bandas.
Uma maneira mais simples de dizer isso é que as bandas ajudam a validar que o estoque está preso em um intervalo.
Então, ao invés de tentar ganhar muito, você apenas joga o range e coleta todos os seus centavos em cada oscilação de preço da ação.
Qual estratégia funciona melhor?
Esta é a pergunta óbvia para quem lê este artigo.
Para mim, é a estratégia número 6 mãos para baixo, porque você está constantemente tirando dinheiro do mercado e tem uma alta porcentagem de ganhos.
Como sei que tem uma alta porcentagem de ganhos?
Porque você não está pedindo muito do mercado em termos de movimento de preços. Da minha experiência pessoal de colocar milhares de negociações, quanto mais lucro você procurar no mercado, menor a probabilidade de você estar certo.
Agora, enquanto a estratégia 6 funciona melhor para mim, mas e o resto de vocês?
Como a negociação é uma jornada pessoal, algumas das outras abordagens podem funcionar melhor para o seu perfil de risco.
Abaixo está uma lista rápida dos estilos de negociação e quais estão melhor alinhados às seis estratégias abordadas neste artigo:
Estratégia # 1 Double Bottoms - isto é para o técnico puro. O trader que vai analisar todo o mercado procurando uma configuração específica. Isso exigirá muita paciência para identificar a configuração, já que você realmente precisa da segunda parte inferior para violar as bandas para gerar um poderoso sinal de compra. Estratégia # 2 Reversões - chamando todos os meus tomadores de risco. Essa abordagem é fantástica quando você acerta, porque a reversão despejará dinheiro em sua conta. No entanto, faça as coisas errarem, e a dor pode muitas vezes deixá-lo paralisado de tomar qualquer ação. Você tem que ser rápido em seus dedos e disposto a cortar um perdedor sem piscar. Estratégia # 3 Riding the Bands - isto é para todos os meus rebatedores de home run lá fora. Você deve ter a vontade de ganhar apenas uma média de 20% a 30% de ganho, porque você ganhará todo o seu dinheiro com os grandes movimentos. Isso parece fácil, não é? Bem, eu tentei sistemas que têm baixos percentuais de vitórias e falhei todas as vezes. Isso é porque eu sou um mau perdedor. Portanto, não posso lidar com estar errado com pouca frequência. Então, se você quiser ter menos ação e pode lidar seriamente com o fato de estar errado oito vezes em dez vezes, esse sistema será perfeito para você. Estratégia # 4 O Squeeze - isso para mim é a melhor configuração para os operadores que querem o potencial de lucro de montar as bandas, mas são capazes de ganhar dinheiro rápido como as coisas vão a seu favor. Você pode tomar uma das duas abordagens com a estratégia de squeeze. Para os operadores mais arriscados, você pode entrar antes do intervalo e capturar todos os ganhos. Comerciantes mais conservadores podem esperar pela quebra e então procurar por uma configuração de retração na direção da tendência primária. Estratégia # 5 Jogando a média móvel - esta estratégia é para todos os comerciantes de pullback. Você está procurando por ações que estão tendendo fortemente e, em seguida, ter uma reação de volta para a média móvel de 20 períodos. Esta configuração funciona muito bem quando o dia de negociação do Nikkei e geralmente se desenvolve um pouco depois de quarenta e cinco minutos na sessão. Estratégia # 6 Negociando o Range - Eu acho que já elogiei o suficiente. Para mim, tudo se resume ao simples fato de os mercados estarem limitados em 80% do tempo. Então, se você precisa de emoções, essa estratégia vai colocá-lo para dormir. Você provavelmente vai querer se concentrar em # 2, # 3 ou # 4.
O que fazer quando as bandas falham?
Como qualquer outra coisa no mercado, não há garantias. Bandas de Bollinger podem ser uma ótima ferramenta para identificar a volatilidade em uma segurança, mas também pode revelar-se um pesadelo quando se trata de comerciantes novatos. Não pule adiante, mas vou abordar isso a partir da minha experiência pessoal um pouco mais adiante neste artigo.
Como qualquer outro sinal de negociação, você precisará sair de sua posição sem reservas.
Não sair do mercado pode ser desastroso, já que três das estratégias acima mencionadas tentam capturar os benefícios de um pico de volatilidade.
Por exemplo, imagine que você é um short que reverte de volta aos altos e começa a montar as bandas. O que você faria?
Deixe-me ajudá-lo se você estiver confuso - mate o comércio!
Enquanto as bandas fazem um ótimo trabalho de encapsular o movimento dos preços, é preciso apenas um estoque extremamente volátil para mostrar que as bandas não são nada mais do que a tentativa fracassada do homem de controlar o incontrolável.
Conteúdo bônus.
Além das estratégias, há alguns itens relacionados às bandas de bollinger que eu preciso cobrir que fornecerão uma imagem completa do indicador. Estas não são regras rápidas, mas coisas que você precisa considerar ao validar se o indicador é adequado para você e para o seu estilo de negociação.
Quais são as configurações ideais das bandas de Bollinger?
Independentemente da plataforma de negociação, você provavelmente verá uma janela de configurações semelhante à seguinte ao efetuar login no aplicativo.
Configurações de Bandas de Bollinger.
Se você é novo na negociação, você vai perder dinheiro em algum momento. Esse processo de perda de dinheiro geralmente leva a uma análise excessiva. Embora a análise técnica nos dê a capacidade de identificar coisas invisíveis em um ticker, ela também pode ajudar na nossa morte.
Nos tempos antigos, havia pouco para analisar. Portanto, você pode ajustar seu sistema até certo ponto, mas não de maneira que possamos ajustar e aperfeiçoar continuamente nossa abordagem de negociação hoje.
Caso em questão, as configurações do indicador de bandas de bollinger. Embora a configuração seja muito mais simples do que muitos outros indicadores, ela ainda oferece a capacidade de executar testes de otimização ilimitados para tentar extrair o último pedaço de suco do estoque.
O problema com esta abordagem é depois de mudar o tamanho para 19.9 (sim, as pessoas irão para decimais), 35 e de volta para 20; ainda se resume a sua capacidade de gerenciar seu dinheiro e fazer um lucro.
Meu forte conselho para você é não ajustar as configurações. Na verdade, é melhor ficar com 20, já que essa é a configuração que todos os operadores estão usando para tomar suas decisões.
Eu sempre gosto de saber o que está vindo contra mim, em vez de tentar procurar algum cenário secreto que não existe.
Bollinger Bandas Largura.
Combinar o indicador de largura de banda do bollinger com bandas de bollinger é como combinar o combo perfeito de vinho tinto com carne que você pode encontrar.
Na seção anterior, falamos sobre ficar longe de alterar as configurações. Bem, se você realmente pensar sobre isso, todo o seu raciocínio para mudar as configurações, em primeiro lugar, é na esperança de identificar como um determinado título provavelmente se moverá com base em sua volatilidade.
Uma maneira muito mais fácil de fazer isso é usar a largura das bandas de bollinger. Em suma, o indicador de largura bb mede o spread das faixas para a média móvel para medir a volatilidade de um estoque.
Porque é que isto é importante para ti?
Bem, agora você tem uma leitura real da volatilidade de um título, que você pode usar para olhar para trás ao longo de meses ou anos para ver se há algum padrão repetível de como o preço reage quando atinge extremos.
Ainda não acredita em mim? Dê uma olhada na imagem abaixo usando as bandas de bollinger e a largura de banda do bollinger.
Terceira vez é o charme - Bollinger Band Width.
Observe como a largura da faixa do bollinger testou o nível 0,0087 três vezes. O outro ponto de nota é que em cada teste anterior, a alta do indicador fez um novo recorde, o que implicava que a volatilidade estava se expandindo após cada período de silêncio.
Como trader, você precisa separar a ideia de uma leitura baixa com o indicador de largura das bandas de bollinger com a diminuição do preço.
Lembre-se, a largura da banda do bollinger está informando que um movimento pendente está chegando, a direção e a força estão à altura do mercado.
Neste exemplo, a Sciclone Pharmaceuticals (SCLN) teve um enorme aumento de US $ 9,75 para 11,12.
Eu deixei de mencionar que este é um gráfico de 5 minutos do SCLN?
Se você tivesse acabado de olhar para as bandas de bollinger, seria quase impossível saber que um movimento pendente estava chegando. Você não teria como saber que 0,0087 era um nível que existia, muito menos um nível que poderia desencadear um movimento de preços tão grande.
Este é apenas mais um exemplo do porquê é importante emparelhar as bandas de bollinger com outros indicadores e não usá-lo como uma ferramenta autônoma.
Minha experiência pessoal com Bollinger Bands.
Eu acho que é seguro dizer que bandas de bollinger são provavelmente um dos indicadores técnicos mais populares em qualquer plataforma de negociação.
Se a minha memória me serve corretamente, bandas de bollinger, médias móveis e volume foram provavelmente o meu primeiro gosto da vida.
Bem, a partir de hoje, eu não uso mais bandas de bollinger na minha negociação. Isso não significa que eles não podem trabalhar para você, eu acabei de descobrir que o meu estilo de negociação requer que eu use um gráfico limpo.
Então, como acabei abandonando as bandas? Bem, deixe-me cavar um pouco mais para que você possa entender meu raciocínio.
Eu tenho tendência a analisar configurações; é o que eu faço.
Portanto, quanto mais sinais eu tenho em um gráfico, mais provável eu sinto a necessidade de agir em resposta ao dito sinal. É aqui que as bandas de bollinger expõem minha falha comercial.
Por exemplo, se um estoque explodir acima das bandas, o que você acha que está passando pela minha cabeça? Você adivinhou certo, vende!
Na realidade, a ação poderia estar apenas começando sua gloriosa mudança para o céu, mas eu sou incapaz de lidar mentalmente com o movimento, porque tudo que eu conseguia pensar era o estoque necessário para voltar para dentro das bandas.
Day Trading em 2007.
Flashback para 2007, quando eu estava começando no day trading; Eu não tinha ideia do que estava fazendo.
Em vez de tomar o tempo para praticar, eu estava determinado a dar lucro imediatamente e estava testando diferentes idéias.
Uma das primeiras ideias que testei foram bandas de bollinger.
Por quê? É um dos indicadores mais populares.
Eu decidi trocar o couro cabeludo, e eu venderia toda vez que o preço atingia as melhores bandas e comprava quando chegava na banda mais baixa. Eu sei, não me julgue, é muito ruim.
Pelo que me lembro, experimentei essa técnica por cerca de uma semana e, no final desse teste, tornei o Tradestation rico em comissões.
A principal falha na minha abordagem é que eu não combinei bandas de bollinger com nenhum outro indicador. Isso me deixou colocando em tantos negócios que no final do dia, minha cabeça estava girando.
O que é necessário para negociar com bandas de Bollinger.
Para aproveitar o poder das bandas de bollinger; você precisa aprender como as bandas interagem com o preço de um título. No final do dia, bandas de bollinger são um meio para medir a volatilidade. Então, não é algo que você possa pegar e usar para comprar e vender sinais.
Assim como você precisa aprender padrões específicos de preços, você também precisa descobrir como as bandas de bollinger respondem a certos movimentos de preços.
Essa capacidade de identificar as configurações ajudará você a evitar os sinais falsos dos reais.
Esse nível de maestria só vem da colocação de centenas, se não milhares, de negócios com os mesmos mercados no mesmo período de tempo.
Bandas de Bollinger na Comunidade de Negociação.
Fui até a Amazon para procurar os livros mais populares para ver quem são os líderes no espaço.
Nenhuma surpresa, John Bollinger teve o livro mais popular - "Bollinger on Bollinger Bands".
O que me surpreendeu é que não encontrei muitos outros autores ou especialistas famosos no espaço. Eu não tenho certeza se isso é porque não há muitas pessoas interessadas ou se outros traders ficam fora da arena de bandas de bollinger porque John está tão ativamente evangelizando as bandas.
Os livros que encontrei foram escritos por "autores do porão" e honestamente têm menos material do que o que compus neste artigo. A outra dica que me fez pensar que esses autores não eram legítimos, é a falta do símbolo da marca registrada após o título das bandas de bollinger, que é exigido por John para qualquer coisa publicada relacionada a bandas de bollinger.
Por outro lado, quando pesquiso no Elliott Wave, encontro uma série de livros e estudos, tanto na Web quanto na loja da Amazon.
Ainda não tenho certeza do que isso significa exatamente. Com milhões de comerciantes de varejo no mundo, eu tenho que acreditar que há alguns que estão esmagando o mercado usando bandas de bollinger.
Eu apenas lutei para encontrar qualquer líder de pensamento fora de John. Eu escrevo isto para não desacreditar ou negociar com as bandas, apenas para informá-lo de como as bandas de bollinger são percebidas na comunidade de negociação.
Quais são os melhores quadros de tempo para negociar com Bollinger Bands?
Bandas de Bollinger funcionam bem em todos os prazos. Lembre-se, a ação do preço realiza o mesmo, apenas as escalas dos movimentos são diferentes.
Quais são os melhores mercados para bandas de Bollinger?
Sem dúvida, o melhor mercado para bandas de bollinger é o Forex. Digo isto porque as moedas tendem a mover-se de uma forma metódica, permitindo-lhe medir as bandas e dimensionar o negócio de forma eficaz.
Em seguida, eu classificaria os futuros porque mais uma vez você pode começar a dominar o movimento de um determinado contrato.
Último na lista seria equities. O capitão razão óbvia para este é devido às oportunidades de negociação ilimitadas que você tem ao seu alcance.
Uma coisa é saber como o contrato do e-mini responderá à banda inferior durante uma negociação de cinco dias.
É uma história completamente diferente ter que avaliar um estoque do próximo em termos de quão bem um dado segurança responde às bandas. Haverá algumas ações que simplesmente não se importam e fazem o que quiserem.
Conclusão.
Estes são apenas alguns dos ótimos métodos para trocar bandas de bollinger.
O ponto-chave novamente é que as bandas de bollinger levam você ao hábito de pensar em volatilidade.
Você precisará fazer o seguinte para levar sua banda de bollinger ao próximo nível:

Como negociar Bitcoin e outras moedas criptografadas usando bandas de Bollinger?
Bandas de Bollinger foram inventadas por John Bollinger e uma ferramenta de analistas técnicos importantes ao mapear os mercados. As bandas de Bollinger fornecem um limite superior e um limite inferior com base em uma média móvel simples. Uma banda de bollinger está basicamente indicando a volatilidade de um ativo e se ele está se movendo para fora de suas faixas de preço esperadas e quebrando a tendência e mostra onde estão os fortes níveis de suporte e resistência.
Uma banda de bollinger é o desvio padrão dos movimentos de preços em um determinado período. O período é definido na própria banda de bollinger, então uma banda de bollinger 10 é baseada em dez períodos e uma banda de bollinger 20 é baseada em 20 períodos. Quanto mais volátil for o período, maior será a banda de bollinger em torno do preço, pois quanto maior forem os movimentos de preço em potencial.
Quanto mais silencioso o período de negociação em que a banda de bollinger se baseia, então as próprias bandas contratarão em torno do preço e se tornarão mais estreitas. Às vezes, os traders usam o estreitamento para indicar um período de consolidação antes de um aumento na volatilidade - isso é útil para saber quando comprar opções com base em estratégias específicas, como straddles vol.
Como funcionam as bandas de Bollinger?
Uma banda de bollinger é calculada obtendo o desvio padrão para um período específico. Por exemplo, se houver uma banda de bollinger 20, ela terá tomado os 20 períodos de negociação anteriores e calculado seu desvio padrão com base no SMA de 20 dias. Dois desvios padrão são então adicionados ao SMA para criar a banda superior e 2 desvios padrão são subtraídos do SMA para criar a banda inferior. Isso deve mostrar que 95% das movimentações de preço devem ficar. Se o preço se move fora desses limites, então um movimento excepcional de preços está acontecendo. Bandas de Bollinger são frequentemente usadas em conjunto com outros indicadores de análise técnica.
Exemplo de bandas de Bollinger gráfico e análise.
Se você olhar para o gráfico acima do preço ETH-BTC, você pode ver duas bandas de bollinger sobrepostas no gráfico - o BB 20 e o BB 5. O BB 5 é muito mais reativo às oscilações de preço recentes e mostra um nível de banda menor ao redor o preço em comparação com o BB20. Por outro lado, o BB 20 apresenta bandas largas e defasagens após uma movimentação de preços, uma vez que levam em conta um conjunto mais longo de volatilidade.
O primeiro marcador azul mostra o preço do ethereum movendo-se contra o limite superior do BB5 e do 20 e o BB5 igualando o BB20 - ambos indicadores de reversão de tendência ou uma mudança no momentum. O segundo marcador vermelho mostra o oposto.